Интерпретация параметров модели с распределенным лагом

Коэффициент характеризует средние абсолютное изменение объясняемой переменной при изменении регрессора на одну единицу собственного измерения в момент без учета воздействия лаговых значений переменной x. Поэтому называют краткосрочным мультипликатором. Сумму коэффициентов от до называют долгосрочным мультипликатором, его обозначают без индекса. Источник Как оплатить быстрозайм на сайте redirwwqqru. . Источник Деньги в займ без отказа на сайте redirwwqqru. . Источник Золотая Кредитная Карта Сбербанка на сайте 6aeru77.

Относительные коэффициенты такой модели выражаются формулой

.

Если все имеют знак «+» и значение каждого коэффициента заключено между 0 и 1, а сумма всех коэффициентов от до , то можно ввести следующие характеристики:

1. Средний лаг , где – средний период, в течение которого будет происходить изменение y под воздействием изменения x. Небольшая величина говорит о быстром реагировании y на изменение фактора x и наоборот.

2. Медианный лаг ; он представляет такой период, в течение которого, начиная с момента , будет реализована половина общего воздействия фактора на объясняемую переменную.

Применение классического МНК к модели с распределенным лагом осложняется следующими причинами:

1) текущие и лаговые значения фактора обычно тесно связаны друг с другом, и оценка параметров будет производиться в условиях сильной мультиколлинеарности;

2) при большой длине лага снижается число наблюдений и увеличивается число регрессоров;

3) в модели с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции в остатках.