Введение в эконометрическое моделирование

Эконометрика – это наука, которая даёт количественное выражение взаимосвязей экономических или иных явлений и процессов, раскрытых экономической или иной теорией.

Пусть требуется определить величину, формирующуюся под воздействием нескольких независимых факторов. Такую величину называют объясняемой пе­ременной (функцией) или результативным признаком, а факторы – объясняющими перемен­ными (аргументами).

http://top10casino.com.ua/ top10casino.com.ua.

Общей чертой для всех эконометрических моделей является разбиение зави­симой переменной на две составляющие: объясненную и случайную.

или – это модели с аддитивным и мультипликативным остатком соответственно. Пусть имеется p объясняющих переменных X1, X2,…, Xp и зависимая переменная Y. Переменная Y – случайная величина, имеющая при заданных значениях факторов из вектора x некоторое статистическое распределение f x1, x2,…, xp (y); чаще всего это распределение нормально, но иногда это предположение бывает неправомерно.

Объясняющие переменные можно считать как случайными, так и детер­минированными. Классические модели предполагают, что они детерминированы. Опыт показывает, что результаты такого подхода мало отличаются от случаев, если Xj считать случайными. Наиболее естественным выбором объясняемой части ре­зультативного признака Y является его условное математическое ожидание.

Mx1, x2, x3,…, xp(Y).

Статистические данные для построения модели представляются табл. 1.1 наблюдений, которая приводится ниже для p переменных и n наблюдений. В этой же таблице после соответствующих вычислений приводят теоретические (модельные) значения объясняемой переменной в каждом наблюдении и остатки ε – также для каждого наблюдения.

Таблица 1.1

Перейти на страницу: 1 2