− уравнение регрессионной модели с аддитивным остатком (такие модели наиболее употребительны).

Эконометриче­ская модель не всегда является регрессионной, то есть объясненная часть не всегда является условным математическим ожиданием. Это может произойти тогда, когда объясненная составляющая содержит систематическую ошибку.

Рассмотрим равенство и возьмём при каждом заданном значении вектора x математическое ожидание от обеих частей:

то есть математическое ожидание от остатка равно нулю.

Таким образом, видно, что остатки имеют нулевое среднее в каждом на­блюдении и не коррелируют с объясняющими переменными. Последнее обстоя­тельство − это наиболее существенное условие состоятельности результатов анали­за эконометрической модели.