Выявление гетероскедастичности

в) выполняется регрессия объясняемой переменной y на интересующую объясняющую переменную xj в выборках I и III и вычисляются ESSI и ESSIII ;

г) рассчитывается F-статистика , если

, если

Эта статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы .

Выдвигается гипотеза об отсутствии гетероскедастичности и назначается уровень значимости гипотезы γ. По таблице Фишера–Снедекора находится критическое значение .

Если расчетное значение , то гипотеза отклоняется и признается наличие гетероскедастичности.

4. Тест Уайта. При проведении данного теста вначале составляется вспомогательное уравнение, которое в целях демонстрации запишем для трех объясняющих переменных:

Здесь ─ значение остатка в модели исходного ряда. Далее проверяется статистика по критерию , где ─ коэффициент множественной детерминации вспомогательного уравнения регрессии. Число степеней свободы df для отыскания по таблице критического значения равно числу регрессоров во вспомогательном уравнении. Если , то гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается. Тест не требует нормальности распределения остатков в основной модели.

Перейти на страницу: 1 2